 Anlagestrategie ab 1.10.2007
Die Anlagestrategie basiert auf den Analyseresultate der von der PPCmetrics vorgenommenen Asset & Liability-Analyse vom April / Mai 2007 und wurde vom Stiftungsrat anlässlich seiner Sitzung vom 11.07.07 verabschiedet.
| Anlagekategorien |
Strategie in % |
Taktische Band-breiten in %
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| Liquide Mittel |
2 |
0 |
10
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| Obligationen / Darlehen |
31 |
23 |
43 |
| davon CHF |
16 |
12 |
22 |
| davon Fx |
15 |
11 |
21 |
| Hypotheken |
8 |
5 |
11 |
| Aktien |
42 |
34 |
50 |
| davon Aktien Developed Markets |
38 |
32 |
44 |
| davon Aktien Emerging Markets |
4 |
2 |
6 |
| Immobilien |
14 |
8 |
20 |
| davon CH |
12 |
8 |
16 |
| davon Ausland |
2 |
0 |
4 |
| Alternative Anlagen |
3 |
1 |
5 |
| davon Private Equity |
1.5 |
0 |
5 |
| davon Hedge Funds |
1.5 |
0 |
5 |
| davon Commodities |
0 |
0 |
5 |
| |
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| Total |
100 |
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| Renditepotential Strategie (A&L Studie) |
4.84% |
| Risiko Strategie (langfristig, A&L Studie) |
8.34% |
| SOLL-Rendite |
4.70% |
| SOLL-Wertschwankungsreserven |
30.00% |
Währungsabsicherung
- Obligationen Fx: Exposure > 5% des Gesamtvermögens wird abgesichert
(nur EUR, USD, GBP, JPY)
- Aktien Developed Markets: Währungsexposure wird zu 75% abgesichert
(nur EUR, USD, GBP, JPY)
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